中信建投宏观对冲基金模拟覆盖

中信建投：宏观对冲基金模拟(4) 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

信息或事件：

对宏观经济运行，和国家政策判读可以用来判断未来商品的价格。为了验证这个理念，我们设立这个对冲基金模拟。假定初始资本为1000万元。交易的对象为中国市场内上市的基金、股票、债券和期货产品。

前期操作回顾：

搜狗无线商业产品技术副总监丁玮均以移动互联时代的络营销为话题进行了深入探讨。 6月7日《宏观对冲基金模拟报告1》：

6月7日购入棉花期货（多单）CF1209，CF1301各50手，价格分别为18050元，18940元。

6月8日《宏观对冲基金模拟报告2》：

购入黄金期货au1212（多单），10手，价格为报告写作时段的均价327.40元。

7月10日《宏观对冲基金模拟报告3》：

购入股指期货合约IF1209（多单），5手，成交价格2440。

本次操作：

黄金价格达到预期，将黄金期货au1212平仓，按平均价345.60，获利18.2万。

IF1209达到止损线，将股指期货IF1209平仓，按平均价2312，亏损18.45万。