昨日银行间回购加权平均利率再次回落的项目

今天国家开发2007年第九期金融发行，中标利差为62bp，比上一中债收益率高出5bp。今日中债收益率曲线变化不大。

一、银行间固定利率收益率曲线

今日银行间固定利率国债收益率曲线在中长期限点上有小幅下调。其中，涨幅最大的是0.75年期，涨幅2.55bp，至2.3883%的水平。涨幅次之的是0.5年期，上调2bp，至2.25%的水平。跌幅最大的是1年期的收益率数据，下跌2bp，至2.46%的水平。其他期限点的收益变化均在1bp范围之内。具体各期限的收益率及其涨跌情况见附图1和附表1。

银行间固定利率国债收益率曲线的倾斜度与上一交易日相比有所下调，10年期与2年期收益率差为119bp，下调0.5bp。

二、银行间固定利率政策性收益率曲线

今日固定利率金融债收益率曲线在2年期下调3.18bp，至3.2991%的水平。在其他标准期限点上收益率变动幅度均在1bp以内。详细的收益率及其涨跌情况见附图2和附表2。

银行间固定利率政策性金融债收益率曲线的倾斜度与上一交易日相比有所上调，10年期与2年期收益率差为86.59bp，上调3.68bp。

三、银行间央行收益率曲线

今日在各标准期限点上没有太大的变化。2年期上调了2bp至3.26%的水平，0.75年期下调了1.73bp，至3.04%的水平。其他期限点上的调整均在1bp范围内，详细的收益率及其涨跌情况见附图3和附表3。

银行间央行票据收益率曲线的倾斜度与上一交易日相比没有调整，1年期和2个月期收益率差为44.98bp，上调了0.45bp。

四、银行间浮动利率政策性金融债(R07D)点差收益率曲线

今日银行间浮动利率政策性金融债（R07D）点差收益率曲线在0-5年期各标准期限点上的变化均在1bp范围之内，但具有微小的下调。详细的收益率及其涨跌情况见附图4和附表4。

五、银行间短期融资券收益率曲线（AAA）

银行间短期融资券收益率曲线（AAA）除了0年期上调了8bp至2.88%的水平以外，其他期限点上的变化均在1.07bp范围内，具体的收益率及其涨跌情况见附图5和附表5。

【附图与附表】

附图一：银行间固定利率国债收益率曲线比较图

附表一：银行间固定利率国债标准期限收益率涨跌表

2007-5-29

2007-5-30

点差（bp）

0

1.935

1.93

-0.5

0.17

2.0348

2.0398

0.5

0.25

2.145

2.15

0.5

0.5

2.23

2.25

2

0.75

2.363

2.3885

2.55

1

2.48

2.46

-2

2

2.885

2.88

-0.5

3

3.1545

3.1543

-0.02

5

3.495

3.4867

-0.83

7

3.8227

3.818

-0.47

10

4.08

4.07

-1

15

4.175

4.17

-0.5

20

4.25

4.25

0

30

4.35

4.35

0

附图二：银行间固定利率政策性金融债收益率曲线比较图

附表二：银行间固定利率政策性金融债标准期限收益率涨跌表

 

2007-5-29

2007-5-30

点差（bp）

0

2.63

2.63

0

0.17

2.7129

2.7099

-0.3

0.25

2.7955

2.795

-0.05

0.5

2.935

2.935

0

0.75

3.03

3.0325

0.25

1

3.0887

3.0896

0.09

2

3.3309

3.2991

-3.18

3

3.47

3.48

1

5

3.7703

3.7694

-0.09

7

4.0114

4.0116

0.02

10

4.16

4.165

0.5

15

4.28

4.27

-1

20

4.355

4.355

0

30

4.485

4.48

-0.5

附图三：银行间央行票据收益率曲线比较图

附表三：银行间央行票据标准期限收益率涨跌表

2007-5-29

2007-5-30

点差（bp）

0

2.515

2.51

-0.5

0.17

2.6547

2.6497

-0.5

0.25

2.75

2.755

0.5

0.5

2.925

2.92

-0.5

0.75

3.0573

3.04

-1.73

1

3.1

3.0995

-0.05

2

3.24

3.26

2

3

3.445

3.455

1

附图四：银行间浮动利率政策性金融债收益率（R07D）曲线比较图

附表四：银行间浮动利率政策性金融债（R07D）标准期限收益率涨跌表

2007-5-29

2007-5-30

点差（bp）

0

0.445

0.44

-0.5

0.5

0.52

0.51

-1

1

0.61

0.6

-1

2

0.742

0.735

-0.7

3

0.84

0.83

-1

5

0.93

0.925

-0.5

附图五：银行间短期融资券收益率曲线（AAA）比较图

附表五：银行间短期融资券收益率曲线（AAA）标准期限收益率涨跌表

2007-5-29

2007-5-30

点差（bp）

0

2.8

2.88

8

0.17

2.9697

2.9748

0.51

0.25

3.055

3.045

-1

0.5

3.14

3.13

-1

0.75

3.2457

3.235

-1.07

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