国信证券节后首周开门红受益于卫星石化战胜源泉

站推广方式多种多样、千变万化国信证券：节后首周开门红 受益于卫星石化战胜市场 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

模式聚类选股策略回顾在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中，我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后，我们引入AveragePrecision指标对价量模式进行组合，并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。在适当的交易策略参数优化后，通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略，并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。

GSPR模拟基金样本外总体检验结果我们以中证800成份股为样本区间，从2012年1月4日起进行模式聚类选股策略的样本外检验，交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012年10月12日止，中证800累计涨跌幅0.56%；资金通道1的累计涨跌幅为- . 0%，超额收益为- .86%；资金通道2的累计涨跌幅为4 .49%，超额收益为42.9 %；整体模拟基金的累计涨跌幅为20.09%，超额收益为19.5 %。

GSPR模拟基金本周检验结果本周（2012年10月8日至2012年10月12日）中证800累计涨跌幅0.68%；资金通道1累计涨跌幅6.67%；资金通道2累计涨跌幅-1.90%；整体模拟基金累计涨跌幅1. 8%。

GSPR模拟基金最新（2012年10月12日）持仓情况资金通道1：现金1772.05元，持仓情况：卫星石化，收盘价19.01，持有股数。资金通道2：现金7904.96元，持仓情况：兴业矿业，收盘价1 .6，持有股数705500；泸天化，收盘价5.77，持有股数；软控股份，收盘价7.95，持有股数；章源钨业，收盘价25.84，持有股数 68200；新疆天业，收盘价6.91，持有股数1 85800；三峡新材，收盘价6. ，持有股数；江淮汽车，收盘价5.25，持有股数18 9900；祁连山，收盘价10.8，持有股数875900；华新水泥，收盘价11.69，持有股数821800；东材科技，收盘价6.87，持有股数；郑煤机，收盘价10.5 ，持有股数912100；中海集运，收盘价2.22，持有股数4 6900；京运通，收盘价6.47，持有股数；金隅股份，收盘价5.8，持有股数；出版传媒，收盘价7. 4，持有股数125 500。